Сравнение авторегрессионной и нечеткой модели прогнозирования котировок цен на нефть
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается такая проблема, как прогнозирование цен на нефть. Данная тема весьма актуальна в наше время, ведь «черное золото» играет огромную роль в экономике всего мира. В процессе построены модели прогнозирования цен на нефть в MS Excel и среде fuzzyTECH. Представлены результаты, сделаны выводы, а также даны рекомендации по улучшению моделей.
Прогнозирование, нейронные сети, авторегрессионная модель
Короткий адрес: https://sciup.org/140278406
IDR: 140278406
Список литературы Сравнение авторегрессионной и нечеткой модели прогнозирования котировок цен на нефть
- Архипенко А.Д. Некоторые аспекты проблем прогнозирования цены на нефть на мировом рынке в современных условиях// Материалы международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект свободный - 2015». 2015. С. 4-7.
- Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде Matlab и fuzzytech// - СПБ.: БХВ-Петербург, 2005. - 736 c.
- Авторегрессия - моделирование и прогнозирование в Excel. [Электронный ресурс] URL: http://archie-goodwin.net/load/specializirovannye_blogi/ms_office/avtoregressija_modelirovanie_i_prognozirovanie_v_excel/28-1-0-422
- Построение прогнозных моделей курса акций с помощью авторегрессии. [Электронный ресурс] URL: http://www.economic-s.ru/index.php/practice/ryinok-tsennyih-bumag/prognozirovanie-kursa-aktsiy-s-pomoshhyu-metoda-avtoregressii-ar
Статья научная
