Совершенствование подходов к оценке кредитного риска корпоративного портфеля российского банка
Автор: Кочергина А.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 9 (28), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается ряд вопросов количественного измерения рисков. Для осуществления кредитной деятельности важной составляющей процесса является управление кредитными рисками. В настоящей статье рассматривается ряд вопросов количественного измерения рисков. Предложенный подход основывается на разработке модели алгоритма вероятности дефолта российских коммерческих банков. Особое внимание уделяется таким подходам, как сегментации кредитного портфеля и цикличность макроэкономических процессов.
Идентификация риска, оценка риска, управление рисками, банки, корпоративные заемщики, вероятность дефолта, сегментация по отрасли
Короткий адрес: https://sciup.org/140121371
IDR: 140121371
Список литературы Совершенствование подходов к оценке кредитного риска корпоративного портфеля российского банка
- Информационно-аналитические материалы. Обзор финансовой стабильности » ̶ 2015. ̶ . ̶ Режим доступа. ̶ URL: http://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2015_2-3r.pdf дата обращения 05.03.2016
- Банковское обозрение «Информационно-аналитические материалы. Обзор финансовой стабильности» ̶ 2015. ̶ . ̶ Режим доступа. ̶ URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5922991 дата обращения 24.03.2016
