Риски ипотечного кредитования: классификация, методы оценки

В статье рассматривается современное положение на рынке ипотечного кредитования РФ, проводится анализ динамики показателей этого рынка, тенденций развития, основных финансовых игроков (банковских организаций, ипотечное кредитование для которых-важная составляющая кредитного портфеля). Основное внимание уделяется анализу состава и методам классификации рисков ипотечного кредитования, рассматриваемых как с позиции предпринимательской организации, функционирующей в изменчивой рыночной среде, так и.в разрезе предметной области ипотеки, предполагающей их дифференциацию по этапам заключения и сопровождения кредитного договора. При рассмотрении инструментария моделей и методов оценки и учета в кредитной практике коммерческих банков рисков ипотечного кредитования выделены актуальные для мировой банковской практики подходы, предлагаемые как международными банковскими организациями (например, Базельским комитетом в сфере банковского надзора) и национальным регулятором- Банком России, так и ведущими российскими учеными и банковскими специалистами (в частности, проф. О.И. Лаврушиным). Адекватность этого инструментария условиям современной российской банковской практики подтверждена результатами эмпирических расчетов рисков кредитования по договорам ипотеки, проведенных на базе данных коммерческих банков Райффайзенбанк и Альфа-Банк, входящих в список ведущих банков, связанных с ипотечным кредитованием.