Развитие методов var для оценки рисков на финансовых рынках
Автор: Агаев И.А., Куперин Ю.А.
Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region
Рубрика: Методология исследований
Статья в выпуске: 4 (8), 2006 года.
Бесплатный доступ
Впервые идея о необходимости управления рисками возникла вследствие череды крупных финансовых крахов в начале 1990 годов таких компаний как Orange Country, Barings, Metallgesellschaft, Daiwa и многих других. Общим выводом из этих событий стало осознание факта, что огромное количество денег может быть потеряно вследствие слабого контроля и управления финансовыми рисками. Поэтому многие финансовые институты инициировали начало исследований в этой области.
Управление рикшами, финансовые риски, финансовые институты, финансовый кризис, регион
Короткий адрес: https://sciup.org/14322672
IDR: 14322672
Список литературы Развитие методов var для оценки рисков на финансовых рынках
- Jorion Ph., Value at risk: the new benchmark for managing financial risk -2nd edition, McGrow-Hill, 2001
- RiskMetrics Technical Document -JPMorgan, 4th edition, December, 1996
- Sharpe W., et all, Investments -Prentice Hall International, Inc.,1997
- Fabozzi F., Bond markets, analysis and strategies -3rd edition, Prentice Hall International, 1996
- Wilmott P., Derivatives: The theory and practice of financial engineering, -John Wiley & Sons, 1999
- Picoult E., Calculating Value at Risk with Monte Carlo simulation, -Risk Management for Financial Institutions, 1997
- Nicrosini, O. Introduction to the Monte-Carlo Method, -IUSS lectures, 2005
