Об использовании опционов для оперативного управления валютной позицией
Автор: Свешникова Е.Т.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы экономики
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В этой статье систематизированы основные модели ценообразования для опционов на акции. Автор предлагает разделить стратегии факультативного хеджирования на простые (базовые) и сложные. Дана характеристика этих стратегий.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319837
IDR: 14319837
Список литературы Об использовании опционов для оперативного управления валютной позицией
- Буренин, А. Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные/А. Н. Буренин. -М.: НТО им. академика С.И. Вавилова, 2008. -512 с. (Теория и практика финансового рынка).
- Натенберг, Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли/Ш. Натенберг; пер. с англ. -М.: Альпина Паблишер, 2013. -546 с.
- Силантьєв, С. О. Класифiкацiя моделей цiноутворенняпохiднихфiнансовихiнструментiв/С. О. Силантьєв//Моделювання та iнформ. системи в економiцi : зб. наук.праць/М-во освiти i науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т iм. В. Гетьмана»; вiдп. ред. В. К. Галiцин. 2011. Вип. 85. С. 70 -85.
- Фельдман, А. Б. Производственные финансовые и товарные инструменты/А. Б. Фельдман. -М.: Финансы и статистика, 2003. -315 с.
- Detailed tables on semiannual OTC derivatives statistics at end-December 2012. -http://www.bis.org/statistics/derdetailed.htm.
Статья научная
