Применение преобразований Меллина к решению уравнений Блэка - Шоулза

Рынок вторичных ценных бумаг в настоящее время весьма популярен в России и за рубежом. В данной статье рассматривается применение интегральных преобразований Меллина к решению уравнения Блэка-Шоулза. В начале работы авторы применили преобразование Меллина к решению уравнения для определения цены Европейского опциона Пут. Этот подход далее распространяется на вычисление цены Американского Пут опциона.