Анализ кризиса на фондовом рынке Китая с помощью неоклассической модели потребительского спроса
Автор: Клемашев Н.И.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Информатика
Статья в выпуске: 2 (38) т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
В работе исследуется кризис на фондовом рынке Китая в конце августа 2015 года. Показано, что кризис можно описать как изменение предпочтений основных инвесторов, причём в течение нескольких месяцев для описания поведения инвесторов необходимо рассматривать два репрезентативных потребителя с разными функциями полезности.
Неоклассическая модель, обощенный непараметрический метод, индексы конюса-дивизиа, фондовые рынки
Короткий адрес: https://sciup.org/142215048
IDR: 142215048
Список литературы Анализ кризиса на фондовом рынке Китая с помощью неоклассической модели потребительского спроса
- Afriat S. The theory of international comparison of real income and prices//International Comparisons of Prices and Output/ed. by J.D. Daly. Ney York: National Bureau of Economic Research, 1972. P. 11-84.
- Гребенников В.А., Шананин А.А. Обобщённый непараметрический метод: закон спроса в задачах прогнозирования//Математическое моделирование. 2008. Т. 20, вып. 9. С. 34-50.
- Вратенков С.Д., Шананин А.А. Анализ структуры потребительского спроса с помощью экономических индексов. М.: ВЦ РАН, 1991.
- Diewert W.E. Afriat and revealed preference theory//The Review of Economic Studies. 1973. V. 40, N 3. P. 419-425.
- Клемашев Н.И., Шананин А.А. Непараметрический метод анализа бюджетной статистики//Труды МФТИ. 2014. Т. 6, вып. 4. С. 49-56.
- Клемашев Н.И., Шананин А.А. Оценка сложности проверки гипотезы о временном диктаторе с положительно-однородной функцией полезности//Труды МФТИ. 2015. Т. 7, вып. 4. С. 17-27.
- Houtman M. Nonparametric consumer and producer analysis: Ph. D. thesis/M. Houtman; University of Limburg. Maastricht, Netherlands, 1995.
- Поспелова Л.Я., Шананин А.А. Показатели нерациональности потребительского поведения и обобщённый непараметрический метод//Математическое моделирование. 1998. Т. 10, вып. 4. С. 105-116.
- Klemashev N.I., Shananin A.A., Zhang S. Inverse problems in Pareto’s demand theory and their applications to analysis of stock market crises//Journal of Inverse and Ill-Posed Problems. 2018. V. 26, N 1. P. 95-108.
- Nobibon F.T., Cherchye L., Crama Y., Demuynck T., De Rock B., Spieksma F.C.R. Revealed preference tests of collectively rational consumption behavior: Formulations and algorithms//Operations Research. 2016. V. 64, N 6. P. 1197-1216.
- Samuelson P. The problem of integrability in utility theory//Economica (new series). 1950. V. 17, N 68. P. 355-385.
- Varian H. Non-parametric tests of consumer behavior//Review of Economic Studies. 1983. V. 50, N 1. P. 99-110.
- Шананин А.А. Об агрегации функций спроса//Экономика и математические методы. 1989. Т. 35, вып. 6. С. 1095-1105.
- Шананин А.А. Непараметрические методы анализа структуры потребительского спроса//Математическое моделирование. 1993. Т. 5, вып. 9. С. 3-17.
- Шананин А.А. Проблема интегрируемости и обобщённый непараметрический метод анализа потребительского спроса//Труды МФТИ. 2009. Т. 1, вып. 4. С. 84-98.
Статья научная
