Валютные риски и открытая валютная позиция коммерческих банков
Автор: Модянова А.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 9 (28), 2016 года.
Бесплатный доступ
Фактическое состояние валютного рынка последних нескольких лет отчетливо показывает, насколько сильно в текущих рыночных условиях коммерческие банки подвержены высокому риску потерь или недополучению прибыли. При несовпадении активов и пассивов банка в различных иностранных валютах этот риск особенно велик при движении котировок в неблагоприятную сторону или большой волатильности курсов. Однако уполномоченные банки являются постоянными участниками валютного рынка, поэтому такое различие в требованиях и обязательствах неизбежна.
Валютный рынок, коммерческие банки, валютные риски, открытая валютная позиция
Короткий адрес: https://sciup.org/140121401
IDR: 140121401
Список литературы Валютные риски и открытая валютная позиция коммерческих банков
- Инструкция от 15 июля 2005 г. (ред. от 14 ноября 2007 г.) № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»;
- Пеникас Г.И. Модели «копула» в управлении валютным риском банка/Г.И. Пеникас//«Прикладная эконометрика», -№1 (17), 2010. - -Режим доступа: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/74663884
- Стратегии регулирования валютного риска - -Режим доступа: http://finanal.ru/011/стратегии-регулирования-валютного-риска?page=0,1
