Теоретические основы управления валютными рисками
Автор: Чжао Синь
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 10 (77), 2020 года.
Бесплатный доступ
Диверсификация - распределение активов и пассивов по различным компонентам как на уровне финансовых инструментов, так и по их составляющим в целях снижения риска.
Валютный риск，диверсификация
Короткий адрес: https://sciup.org/140251453
IDR: 140251453
Список литературы Теоретические основы управления валютными рисками
- Инструкция Банка России от 15 июля 2005 г. № 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"
- Покровская О.С. Использование производных инструментов в управлении валютным риском коммерческого банка: автореф. дис. канд. экон. наук. 08.00.10 / О.С. Покровская // ВФ Рос. ак. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - С-П. - 2012. - 13с.
- Субботин А.В. Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах / Прикладная эконометрика. №3(15). - 2009. - с.97
- Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов. Лекционные и методические материалы. Лекция 3 // Экономический журнал ВШЭ. №1. - 2012. - с.102
- Турунцева М.Ю. Анализ временных рядов // Пособие для студентов. М.: МИЭФ ГУ-ВШЭ, 2003. - с. 38
- Брюков В. Г. Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и Eviews. - М.: КНОРУС; ЦИПСиР, 2011. - c. 60
- Nelson, D. Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach. Econometrica 59. - 1991. - p. 347-370.
Статья научная
