Реализация масштабируемых алгоритмов распределенного статистического моделирования на суперкомпьютере с помощью программной библиотеки PARMONC

Представлена библиотека PARMONC (Parallel Monte Carlo), предназначенная для эффектив­ного распараллеливания различных приложений метода Монте-Карло, требующих больших вычислительных затрат. При распараллеливании используется “естественная” крупноблочная фрагментированность алгоритмов метода Монте-Карло. “Ядром” библиотеки является тща­тельно протестированный, быстрый и надежный длиннопериодный параллельный генератор псевдослучайных чисел. Библиотека представляет собой простой в использовании програм­мный инструмент для организации распределенных вычислений, не требующий от пользова­теля знания языка MPI; распараллеливание сложных последовательных программ статисти­ческого моделирования не вызывает затруднений. Библиотека PARMONC позволяет масшта­бировать вычисления на практически неограниченное число ядер, которое зависит только от используемой вычислительной системы, причем вычислительная нагрузка равномерно распре­деляется по всем ядрам. Ключевые слова: статистическое моделирование, метод Монте-Карло, генераторы псев­дослучайных чисел, распределенные вычисления, библиотеки программ.