Прогнозирование падения финансовых рынков в программной среде GRETL
Автор: Одинцова А.Л., Орлова В.П., Провст Т.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4 (71), 2020 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена практике применения программного продукта Gretl на примере исследования финансовых рынков. В качестве результирующей переменной был выбран ВВП. Зависимыми переменными являются объем сделок (торгов), уровень инфляции и биржевой индекс PTC.
Эконометрика, прогнозирование, финансовые рынки, эконометрическое моделирование, модель множественной линейной регрессии, метод наименьших квадратов, ввп, объем сделок, уровень инфляции, биржевой индекс ptc, оценка значимости, уравнение регрессии, коэффициенты корреляции, автокорреляция, гетероскедастичность, arch-модель, критерий фишера, корреляционно-регрессионный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/140251965
IDR: 140251965
Список литературы Прогнозирование падения финансовых рынков в программной среде GRETL
- Laura Liu, Hyungsik Roger Moon, Frank Schorfheide. FORECASTING WITH A PANEL TOBIT MODEL // Электронный ресурс // NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Massachusetts Avenue Cambridge, December 2019. URL: https://www.nber.org/papers/w26569.pdf (дата обращения: 22.03.2020)
- Engle R. F.(1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation // Econometric, 50 (4), 987-1007. URL https://www. href='contents.asp?titleid=15509' title='Econometric Reviews'>Econometricsociety.org/publications/econo metrica/1982/07/01 /autoregressive-conditional-heteroscedasticity-estimate
- Федорова Е.А., Панкратов К.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-volatilnosti-fondovogo-rynka-v-period-krizisa (дата обращения: 22.03.2020)
- Wooldridge J. M. Introductory Econometrics. A modern approach, 5th edition. Michigan State University: South-Western Cengage Learning, 2013.
