Моделирование процесса GARCH (1,1) для анализа волатильности при международной диверсификации портфеля акции

Автор: Кисилевский Станислав Олегович

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 4 (23), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена моделированию процесса GARCH (1,1) показателя волатильности (дисперсия доходности портфеля) для стран с развитой и развивающейся экономикой. Необходимость диверсификации для снижения уровня волатильности при формировании портфеля ценных бумаг. Формирование международного портфеля акции с наименьшим средним показателем волатильности. Сравнительный анализ стран с различными показателями волатильности для выявления оптимального состава диверсифицированного портфеля ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг, волатильность, диверсификация

Короткий адрес: https://readera.ru/14057289

IDR: 14057289

Список литературы Моделирование процесса GARCH (1,1) для анализа волатильности при международной диверсификации портфеля акции

  • Пикфорд Джеймс. Секреты инвестиционного дела. Все, что нужно знать об инвестициях. М.: ЗАО «Oлимп-Бизнес» 2006. 2. Станьер Питер. Инвестиционные страт
  • Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы
  • Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инве
  • Салманов О.Н. Оценка финансовых активов. Уч
  • Институт систем управле
  • Салманов О.Н. Информационные системы фондового
Статья научная