Моделирование процесса GARCH (1,1) для анализа волатильности при международной диверсификации портфеля акции
Автор: Кисилевский Станислав Олегович
Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal
Рубрика: Экономика и управление
Статья в выпуске: 4 (23), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена моделированию процесса GARCH (1,1) показателя волатильности (дисперсия доходности портфеля) для стран с развитой и развивающейся экономикой. Необходимость диверсификации для снижения уровня волатильности при формировании портфеля ценных бумаг. Формирование международного портфеля акции с наименьшим средним показателем волатильности. Сравнительный анализ стран с различными показателями волатильности для выявления оптимального состава диверсифицированного портфеля ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг, волатильность, диверсификация
Короткий адрес: https://sciup.org/14057289
IDR: 14057289
Список литературы Моделирование процесса GARCH (1,1) для анализа волатильности при международной диверсификации портфеля акции
- Пикфорд Джеймс. Секреты инвестиционного дела. Все, что нужно знать об инвестициях. М.: ЗАО «Oлимп-Бизнес» 2006. 2. Станьер Питер. Инвестиционные страт
- Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы
- Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инве
- Салманов О.Н. Оценка финансовых активов. Уч
- Институт систем управле
- Салманов О.Н. Информационные системы фондового
