Методы предсказания курсов ценных бумаг средствами трейдинговой платформы при портфельном инвестировании

В результате проведенного исследования установлено, что на данный момент на российском рынке программного обеспечения существует множество трейдинговых платформ, но они не обладают функциональностью по предсказанию котировок ценных бумаг на финансовых биржах. К данным платформам относятся Meta Trader (MT 4, MT5), Act Trader, Quick, TransaQ, Альфадирект, Риком Трейд, Mirror Trader, Ninja Tracer, cTrader, Rox. С другой стороны, существуют платформы, которые позволяют предсказывать курс акций на короткий период (не более 5 дней), к таким платформам относятся IKnow First, Stock Carts, Stock Neural. В данной статье проведен анализ существующих методов и алгоритмов, которые используются для разработки данных трейдинговых платформ с целью повышения их эффективностив предсказании курсов ценных бумаг при портфельном инвестировании. Авторы статьи рассмотрели следующие методы: генетические алгоритмы, марковский случайный процесс принятия решений, методы машинного обучения GDQN и GDPG, наивный байесовский алгоритм в сочетании с алгоритмом Adaboost, семантический анализ финансовых новостей, Decision Stump, простую линейную регрессию, метод опорных векторов с применением радиальной базисной функции ядра.