Классификация арбитража идентичных активов на кассовом и срочном рынках

Автор: Просвирина А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-3 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

В условиях резкого изменения стоимости нефти, наблюдаемого в течение последних 6 месяцев, одной из самых востребованных трейдерами функций становится возможность арбитража с извлечением более высокого уровня доходности и ограниченным риском, который стал возможен благодаря существенным колебаниям цен. Данная статья посвящена классификации самых распространенных арбитражных операций и исследованию зависимости национальных валют и финансовых активов от цены на нефть и возможности извлечения прибыли из этих зависимостей посредством арбитража. В статье приведены и проанализированы основные арбитражные операции, используемые на всех мировых биржах и построенные на зависимостях от объекта арбитража в разработанной автором классификации. Представленная классификация объединяет и дополняет доступные автору существующие исследования по природе арбитража и является результатом анализа и упорядочения осуществляемых в арбитраже процессов.

Еще

Арбитраж, срочный рынок, арбитражные операции, хеджирование, спекуляция

Короткий адрес: https://readera.org/140112601

IDR: 140112601

Список литературы Классификация арбитража идентичных активов на кассовом и срочном рынках

  • Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: -М., Финансы и статистика, 2003
  • Кандинская О. А. Рынок производных контрактов на индексы акций//Grebennikon
Статья научная