Инфляция в России: в чем корень зла
Автор: Алехин Борис Иванович
Журнал: Экономический журнал @economicarggu
Рубрика: Мировая экономика
Статья в выпуске: 2 (46), 2017 года.
Бесплатный доступ
Цель данной работы - проверка гипотезы единичного корня в российской инфляции. Политический контекст - инфляционное таргетирование. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: сделаны некоторые выводы из эмпирической литературы; подобраны данные для эконометрического анализа; данные проверены на сезонность, нормальное распределение и автокорреляцию; выполнен ADF-тест единичного корня, способный обнаружить один структурный сдвиг в данных; для определения уровня памяти инфляции получена локальная оценка дробного интегрирования; проведена информационно-теоретическая селекция лучшей модели.
Инфляция, тестирование нулевой гипотезы, информационно-теоретический подход
Короткий адрес: https://sciup.org/14915318
IDR: 14915318
Список литературы Инфляция в России: в чем корень зла
- Svensson L. Monetary policy and inflation targeting//NBER Reporter, Winter 1997/98.
- Taylor J.B. How Should Monetary Policy Respond to Shocks While Maintaining Long-Run Price Stability? -Conceptual Issues. 1996.
- Mahadeva L., Robinson P. Unit root Testing to Help Model Building//Bank of England. Handbooks in Central Banking N 22 2004.
- Nelson C.R., Plosser C.I. Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications//Journal of Monetary Economics. 1982. Vol. 10. Iss. 2.
- Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Лекция 7//Экономический журнал Высшей школы экономики. № 2 2002.
- Nelson C.R., Plosser C.I. Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications//Journal of Monetary Economics. 1982. Vol. 10. Iss. 2.
- Ozcan B. Are Inflation Rates Stationary in 11 Mediterranean Countries? Evidence from Univariate and Panel Unit Root Tests//Eurasian Journal of Business and Economics. 2013. Vol. 6 (12). Iss. 2013.
- Schwert G.W. Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation//Journal of Business and Economic Statistics. 2002. Vol. 20. Iss. 1.
- Perron P. The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis//Econometrica. 1989. Vol. 57. Iss. 6.
- Щетинин Е.Ю. О методах оценивания длинной памяти финансовых временных рядов//Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 13 2010.
- Anderson D.R., Burnham K.P., Thompson W.L. Hull Hypothesis Testing: Problems, Prevalence, and an Alternative//Journal of Wildlife Management. 2000. Vol. 64. Iss. 4.
- Gill J. The Insignificance of Null Hypothesis Significance Testing//Political Research Quarterly. Vol 52. Iss. 3. 1999.
- Anderson D.R., Burnham K.P., Thompson W.L. Hull Hypothesis Testing: Problems, Prevalence, and an Alternative//Journal of Wildlife Management. 2000. Vol. 64. Iss. 4.
- Burnham K.P., Anderson D.R. Model selection and multimodel inference: a practical information-theoretic approach. -2nd ed. Springer-Verlag New York, Inc. 2002.
