Факторы, влияющие на изменения формы временной структуры процентных ставок при оценке рисков инвестиционного портфеля
Автор: Полькин А.С.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 5-2 (24), 2016 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140119950
IDR: 140119950
Список литературы Факторы, влияющие на изменения формы временной структуры процентных ставок при оценке рисков инвестиционного портфеля
- Culbertson J. The term structure of interest rates. -Quarterly Journal of Economics, 2004, Vol.72, No.4. -p.485-517.
- Interest rate risk estimation: a new duration-based approach, Applied Economics, Volume 45, Number 19, 1 July 2013, pp. 2697-2704(8)
- Modigliany F., Sutch R. Innovations in interest rate policy. -American Economic Review, 2009, Vol.56, No.2. -p.176-197.
- Macaulay F. Some theoretical problems suggested by the movements of interest rates, bond yields and stock prices in the United States since 1856. -N.Y.: NBER,. -p.48.
Статья
