Долговременные факторы экономического развития Алтайского края в условиях пандемии

Бесплатный доступ

Нестабильность динамики региональных экономических процессов, как правило, вызвана влиянием факторов разной природы. Вместе с этим в условиях пандемии возможны изменения сложившейся структуры экономики, что, в свою очередь, усложняет и без того непростую задачу исследования регионального экономического роста. Цель работы - выявление в условиях пандемии факторов роста региональной экономики с учетом его уникальных особенностей (на примере Алтайского края). В статье представлены результаты решения одной из задач данного исследования, а именно: обнаружения долговременных факторов развития экономической сферы региона в условиях пандемии с помощью эконометрической методологии с обоснованием и использованием методов тестирования временных рядов на стационарность, нелинейность, наличие сезонности, структурных сдвигов, причинности по Грэнджеру, коинтеграционной связи. Основными результатами исследования на этапе поиска долговременных факторов экономического роста стали выводы о коинтеграционной связи в отношении показателей ключевых отраслей краевой экономики, включая промышленность, торговлю и сельское хозяйство. Так, подтверждены гипотезы о долгосрочном влиянии федерального индекса цен производителей по виду деятельности «Промышленность» на аналогичный региональный индекс и на индекс физического объема продукции сельского хозяйства. Полученный результат указывает на серьезную зависимость двух ведущих отраслей краевой экономики от внешней ценовой конъюнктуры. Предложены дальнейшие шаги по моделированию социально-экономического развития региона с преобладанием промышленной и сельскохозяйственной отраслей. Данные результаты целесообразно использовать при разработке и корректировке региональных документов стратегического планирования и прогнозирования, в частности прогноза и стратегии социально-экономического развития.

Еще

Экономическое развитие региона, стратегическое планирование, пандемия, временные ряды, эконометрическое моделирование, единичный корень, причинность по грэнджеру, коинтеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/149140614

IDR: 149140614   |   DOI: 10.15688/re.volsu.2022.2.5

Список литературы Долговременные факторы экономического развития Алтайского края в условиях пандемии

  • Динамика официального курса заданной валюты, 2021 // Сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=01.01.2016&UniDbQuery.To=25.12.2021 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Доклад Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай о социально-экономическом положении Алтайского края, 2021 // Сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. URL: https://gks.ru/region/docl1101/Main.htm (дата обращения: 25.12.2021).
  • Закон Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года», 2021. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202109080001 (дата обращения: 05.01.2022).
  • Индекс потребительских цен на товары и услуги, 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33568 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Индекс производства (оперативные данные) (ОКВЭД 2), 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57806 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2012 г. по 2016 г., 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43561 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2017 г., 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57609 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Оборот общественного питания, 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat.ru/organizations/?expandId=1292832#fpsr1292832 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Оборот розничной торговли, 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat.ru/organizations/?expandId=1293056#fpsr1293056 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Объем и индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий, 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat.ru/organizations/?expandId=1293239#fpsr1293239 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, 2019 // Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ff2df63883cef734f344126c2294c79eak_2019.pdf (дата обращения: 05.01.2022).
  • Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации с 2013 года (по месяцам), 2021 // Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab_2.xlsx (дата обращения: 25.12.2021).
  • Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги, 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31448 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Структура денежного агрегата М2, 2021 // Сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/vfs/statistics/ms/ms_m21.xlsx (дата обращения: 25.12.2021).
  • Троцковский А. Я., Родионова Л. В., Сергиенко А. М., 2019. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 г.: экспертная оцека и предложения по совершенствованию // Экономика. Профессия. Бизнес. № 2. С. 79–85. DOI: https://doi.org/10.14258/epb201924
  • Уровень регистрируемой безработицы, 2021 // Сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: https://www.fedstat. ru/indicator/43418 (дата обращения: 25.12.2021).
  • Цена на нефть Brent, 2021 // Сайт Investfunds Группы компаний Cbonds. URL: https://investfunds.ru/indexes/624/ (дата обращения: 25.12.2021).
  • Bauer D., Wagner M., 2002. Estimating Cointegrated Systems Using Subspace Algorithms // Journal of Econometrics. No. 111. P. 47–84. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4076(02)00119-7
  • Cook S., 2006. The Power of Single Equation Tests for Cointegration // Applied Economics Letters. Vol. 13 (5). P. 265–267. DOI: https://doi.org/10.1080/13504850500398534
  • Davidson R., MacKinnon J. G., 1994. Estimation and Inference in Econometrics // Journal of the American Statistical Association. Vol. 89, no. 427. P. 1143–1144. DOI: https://doi.org/10.2307/2290953
  • Dickey D. A., Bell W. R., Miller R. B., 1986. Unit Roots in Time Series Models: Tests and Implications // American Statistician. Vol. 40. P. 12–26. DOI: https://doi.org/10.1080/00031305.1986.10475349
  • Dickey D. A., Fuller W. A., 1979. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root // Journal of the American Statistical Association. Vol. 74. P. 427–431. DOI: https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531
  • Dickey D. A., Fuller W. A., 1981. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root // Econometrica. Vol. 49, no. 4. P. 1057–1072. DOI: https://doi.org/10.2307/1912517
  • Dolado J. J., Ericsson N. L., Kremers J. J. M., 1992. The Power of Cointegration Tests // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Vol. 54 (3). P. 325–348. DOI: https://doi.org/10.1111/J.1468-0084.1992.TB00005.X
  • Engle R., Granger C., 1987. Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing // Econometrica. Vol. 55, no. 2. P. 251–276. DOI: https://doi.org/10.2307/1913236
  • Fotopoulos S. B., Ahn S. K., 2003. Rank Based Dickey-Fuller Test Statistics // Journal of Time Series Analysis. Vol. 24 (6). P. 647–662. DOI: https://doi.org/10.1111/J.1467-9892.2003.00327.X
  • Gabriel V. J., Martins L. F., 2000. The Properties of Cointegration Tests in Models with Structural Change // NIPE Working Paper Series. No. 1/2000. URL: http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/docs/2000/NIPE_WP_1_2000.PDF (date of access: 20.10.2020).
  • Granger C. W. J., Hallman J., 1991. Nonlinear Transformations of Integrated Time Series // Journal of Time Series Analysis. Vol. 12 (3). P. 207–224. DOI: https://doi.org/10.1111/J.1467-9892.1991.TB00078.X
  • Halkos G. E., Kevork I. S., 2005. A Comparison of Alternative Unit Root Tests // Journal of Applied Statistics. Vol. 32 (1). P. 45–60. DOI: https://doi.org/10.1080/0266476052000330286
  • Johansen S., 1995. Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models // Oxford University Press. URL: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/0198774508.001.0001/acprof-9780198774501 (date of access: 15.10.2020).
  • Leybourne S., Newbold P., 2003. Spurious Rejections byCointegration Tests Induced by Structural Breaks // Applied Economics. Vol. 35 (9). P. 1117–1121. DOI: https://doi.org/10.1080/0203684032000082068
  • Mantalos P., Mansson K., Shukur G., 2010. The Effect of Spillover on the Johansen Tests for Cointegration: a Monte Carlo Analysis // International Journal of Computational Economics and Econometrics. Vol. 1 (3/4). P. 327–342. DOI: https://dx.doi.org/10.1504/IJCEE.2010.037942
  • Noriega A. E., Ventosa-Santaularia D., 2006. Spurious Cointegration: The Engle-Granger Test in the Presence of Structural Breaks // Banco de Mexico: Working Papers. No. 2006-12. URL: https://ideas.repec.org/p/bdm/wpaper/2006-12.html (date of access: 10.03.2021).
  • Otero J., Smith J., 2002. Seasonal Adjustment and Cointegration // Universidad del Rosario: Serie Documentos. No. 32. URL: https://www.researchgate.net/profile/Jesus-Otero-3/publication/4747098_Seasonal_adjustment_and_cointegration/links/5442b9500cf2e6f0c0f936de/Seasonaladjustment-and-cointegration.pdf (date of access: 10.03.2021).
  • Perron P., Rodriguez G., 2001. Residual Based Tests for Cointegration With GLS Detrended Data // Boston University: Working Paper Series. No. 2015-017. URL: https://socialsciences.uottawa.ca/economics/sites/socialsciences.uottawa.ca.economics/files/0004E.pdf (date of access: 10.03.2021).
  • Phillips P. C. B., Perron P., 1988. Testing for a Unit Root in Time Series Regression // Biometrika. Vol. 75. P. 335–346. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/biomet/75.2.335
  • Razzak W. A., 2007. A Perspective on Unit Root and Cointegration in Applied Macroeconomics // The International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies. Iss. 1. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/1970/1/MPRA_paper_1970.pdf (date of access: 10.03.2021).
  • Stern D. I., 2011. From Correlation to Granger Causality // Crawford School Research Papers. No. 13. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SRN_ID1959624_code1604325.pdf?abstractid=1959624&mirid=1 (date of access: 10.03.2021).
  • Wagner M., 1999. VAR Cointegration in VARMA Models // Economics Series: Institute for Advanced Studies. No. 65. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/70293/1/737545836.pdf (date of access: 10.03.2021).
  • Zivot E., Andrews D. W. K., 1992. Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis // Journal of Business & Economic Statistics. Vol. 10, no. 3. P. 251–270. DOI: https://doi.org/10.2307/1391541
  • Zivot E., 1996. The Power of Single Equation Tests for Cointegration When the Cointegrating Vector is Prespecified // Econometrics. No. 9612001. URL: https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/em/papers/9612/9612001.pdf (date of access: 10.03.2021).
Еще
Статья научная